جاري التحميل ... الرجاء الانتظار قليلاً

نموذج فاما وفرانش

Fama & French Three Factor Model

هو نموذج تسعير موسّع يختلف عن نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (Capital Asset Pricing Model-CAPM) في أنه يشمل عوامل الخطر وعوامل القيمة المعرّضة للمخاطر والمخاطر التي تتعرّض لها الأسواق، ويدعم هﺬا النموذج الحقيقة التي تزعم أن أداء أﺳﻬﻢ الشركات الصغيرة أعلى من أداء أسهم الشركات الكبيرة، كما يُعتبر هذا النموذج أداة جيّدة لتقييم أداء إدارة الشركة.

وقد حاول الحائز على جائزة نوبل (يوجين فاما) (Eugene Fama) والباحث (كينيث فرنش) (Kenneth French)، وهما من الأساتذة السابقين في كلية بوث للأعمال في جامعة شيكاغو (Chicago Booth School of Business)، قياس عائدات السوق بشكل أفضل، ووجدا من خلال الأبحاث أن الأسهم ذات القيمة الاسمية تتفوق على أسهم النمو، واكتشفا أيضًا أن أسهم الشركات الصغيرة تميل إلى التفوق على أسهم الشركات الكبيرة.

ميم | مترجم المصطلحات للعربية جميع الحقوق محفوظة

أرسل لنا